Четверг, 30 Июня 2011 21:01
С боевым настроем на победу
АрмИнфо. Из Европы в Америку - с евпропейского первенства на мировое: Победа на европейском турнире обязывает команду Америабанка еще более удачно и собранно выступить на мировом on-line конкурсе "Банковское управление - 2011". На мировом августовском трехдневном турнире в Нью-Йорке в интеллектуально-профессиональный "бой" команда Америабанка, как победитель с европейского конкурса, вступит с лидерами конкурсов Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Впечатлениями о европейском конкурсе поделились с корреспондентом АрмИнфо участники команды Америабанка руководитель центра управления рисков Андраник Барсегян, главный специалист этого центра Ваграм Акопян, руководитель отдела управления активами и пассивами Ованес Хачатрян и руководитель отдела разработки стратегии Ованес Тороян.
Америабанк, как представитель армянской банковской системы, впервые участвует в подобного рода конкурсе. В насколько сложных условиях проходили состязания между командами?
Команда Америабанка: Мы отстояли на престижном международном турнире "On-Line конкурс Банковского управления - Европа 2011" честь не только армянской банковской системы, но и СНГ, поскольку один на один состязались с европейскими банками. За три дня пришлось пройти шесть напряженнейших этапов, когда в ходе состязаний организаторами неожиданно внедрялись все новые вводные, искусственно создавались условия неопределенности (кризисная ситуация), на фоне которых участникам турнира предлагалось разработать практическую модель наилучшего управления виртуальным банком. Организатором этого турнира выступила компания SimArch NV совместно с Институтом финансов Нью-Йорка, Всемирным институтом сберегательных банков и Европейской группой сбербанков. Среди банков-конкурентов были такие солидные финансовые институты, как голландская группа ING, франко-бельгийская банковская группа Dexia, чешский торговый банк CSOB. Причем, ING выступила одной командой, Dexia - тремя командами. Из участников на европейском турнире только Америабанк выступил под своим именем, удивив конкурентов вначале этой своей открытостью, а по ходу игры и умением банка из далекой малоизвестной Армении состязаться с ними на равных и даже вырваться в победители. Уместно отметить, что Dexia в 2010 году был признан лучшим в мировом масштабе.
С чем сталкивались участники конкурса в ходе состязаний? И вообще была ли конкретика в "игре"?
Команда Америабанка: Конкретика была лишь в том, что всем командам в начале конкурса был дан виртуальный банк с одинаковой отправной точкой, в управлении которым нужно было сакцентировать внимание на таких составляющих, как рыночная стоимость собственных акций, управление рисками и реализация стратегии. Все остальное, с чем приходилось сталкиваться в ходе состязаний, носило непредвиденный характер. И каких вершин мог достичь виртуальный банк зависело от умения участников им управлять и развивать, в том числе в сложных кризисных условиях. Причем, командам не сообщалось заранее когда может наступить кризис, и их задача заключалась в том, чтобы виртуальный банк в любой момент мог бы противостоять кризису. Самое сложное в ходе конкурса было то, что организаторами неожиданно искусственно создавались шоковые ситуации, предпосылки которых на предыдущих этапах не проявлялись, и здесь важно было изначально при выстраивании стратегии действий (посредством стресс- тестов) учесть возможные шоковые удары. По итогам шести туров команда Америабанка была признана наилучшей по первым двум параметрам - рыночная стоимость собственных акций и управление рисками (удельный вес в итоговой оценке 60% и 20% соответственно) и общему итоговому результату (100%).
Америабанк всегда четко разрабатывает стратегию развития с учетом макроэкономических прогнозов, последовательно выполняя или перевыполняя, даже в таких сложных ситуациях как кризис. Почему же команда Америабанка уступила по компоненту "стратегия"?
Команда Америабанка: На конкурсе нами не менее четко была разработана стратегия. Причина же низкой нежели у соперника оценки по этой составляющей заключалась в краткости и лаконичности составленного нами стратегического плана, в то время как соперники представили более подробное описание своих намечаемых действий и в некоторых отклонениях от поставленных показателей, что было обусловлено высокой неопределенностью виртуального рынка. Тем не менее, удельный вес этой составляющей в общей оценке команды Америабанка хоть и составил 20%, но не повлиял на высокий уровень общего результата.
Какие выводы сделаны из этого?
Команда Америабанка: К августовскому мировому турниру мы подготовим стратегию, которую можно будет быстро откорректировать в зависимости от предложенной экономической модели. На европейском же турнире сложность заключалась в том, что, имея только стартовую точку и требования организаторов по обеспечению роста показателей на конкретный срок (2 года), нам пришлось выстраивать стратегию в сжатые сроки, без ведома ожидаемой динамики рынка, и не видя предпосылок неожиданно искусственно создаваемых шоковых ситуаций. Мы уже взяли на заметку пробелы прошлых игр, обязательно сделаем выводы, и с учетом всех этих коррекций постараемся исключить слабые места, чтобы мощно выступить на мировом турнире. То что можно продумать до мирового первенства, будет сделано заранее.
Что скажете о победных составляющих - управление рисками, рыночная стоимость собственных акций? Какие вводные внедряли организаторы и каким неожиданным шоковым ситуациям приходилось противостоять?
Команда Америабанка: Управление рисками (кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск) предполагало обеспечение диверсификации рисков, их планирование. Конкретных планок для управления рисками в "игре" не было установлено и оценку рисков производили организаторы турнира. В ходе конкурса для минимизации рисков давались производные инструменты, например, для хеджирования процентного риска - процентный своп. По активам и пассивам ставилась цель их сбалансированного управления, а также необходимо было сохранить финансовые показатели банка в кризисных условиях. В управлении филиальной сетью мы изначально приняли решение сокращать ее на случай возможного кризиса, таким образом сэкономив и оптимизировав расходы, что впоследствии, когда организаторы усложнили задачу запуском кризисных условий, оказалось правильным шагом. По ходу "игры" мы старались акцентировать внимание на эффективности управляемого банка и уже на конечных турах, несмотря на то, что наша команда уже значительно опережала соперников, мы еще более укрепили модель управления рисков и гарантировано вышли на первое место. Это свидетельствует о том, что нам удалось создать очень гарантированную систему управления рисками, обеспечив параллельно и экономический результат. Что касается стоимости акций, то с самого начала команда Амерабанка опережала соперников по этой составляющей. Фактически Америабанк, будучи армянским банком, на таком серьезном турнире, вступив в бой с именитыми соперниками, разобрался со всеми поставленными целями.
До какой точки развития команда Америабанка довела виртуальный банк?
Команда Америабанка: За шесть туров (условно полтора года) цену акций мы подняли почти в 2 раза, настолько же повысили рентабельность капитала ROE (с капитализацией посредством субординированного займа, чтобы не влиять на цену акций), улучшили прибыльность активов ROA до 1,5%. Стартовый GAP был минус 25%, который к шестому туру благодаря свопу мы обнулили показатель. Наш виртуальный банк обеспечил почти очень хорошую диверсификацию кредитного портфеля, против стартового акцента на рисковой и малодоходной ипотеке. Эффективную доходность мы рассчитывали исходя из процентных ставок, NPL и непроцентных расходов. При выборе стартового рейтинга виртуального банка мы предпочли рейтинг "АА", что позволяло котироваться малорисковым банком и одновременно получать достаточную прибыль. В отличие от нас остальные участники с первого тура рванулись на инвестиционную шкалу рейтинга "ААА", который по ходу игры пошел на снижение, что подтвердило правильность нашего изначального решения.
Какие интересные ситуации с турнира запечатлелись в памяти команды Америабанка? И какой полезный опыт взят на вооружение с этого конкурса?
Команда Америабанка: Игрокам давалась возможность по ходу тура устраивать 5 симуляций, с учетом пресс-релиза центробанка (ставка рефинансирования и прочее), макроэкономических показателей и возможных прогнозов, международных ставок, возможных шоковых ситуаций. Очень интересная конкуренция по ходу игры развернулась по процентным ставкам. С каждым туром мы прослеживали шаги конкурентов, видели кто демпингует, кто сидит на высоких ставках, и на основании этого строили свою тактику, которая задавала тон на повышение и снижение. Например, на ипотечном рынке, где мы хоть и выступали с небольшими объемами, нам удавалось устраивать маленькие провокации ставок, чтобы сконцентрировать внимание конкурента именно на этом сегменте. По ценным бумагам мы в первом туре уже поняли, что нужно высвобождаться от этого портфеля, чтобы не потерять в доходности, в то время как остальные участники пришли к такому выводу только в третьем туре, когда мы уже формировали новый портфель с намного более привлекательной доходностью. Наряду с этим, мы овладели на конкурсе новыми навыками и опытом, и теперь наши знания обогатились широким набором банковского инструментария, который в Армении пока еще не применяется.
Мировой on-line конкурс "Банковское управление - World 2011" пройдет в августе в Нью-Йорке. Как настроена к августовскому турниру команда Америабанка и в каких условиях придется состязаться соперникам на этот раз?
Команда Америабанка: В Америке оценивать результаты участников мирового конкурса возможно будут и руководители Нью-Йоркской фондовой биржи. Мировой турнир продлится 3 дня. Это будет укороченная "игра" в три тура. За этот жесткий срок нам придется справиться со шквалом поставленных серьезных задач, противостоять устраиваемым организаторами турнира неизвестно каким шоковым ударам, быстро и правильно реагировать на ситуацию, и постараться выйти в победители. Нашими конкурентами будут сильнейшие с прежних турниров, однако, несмотря ни на что мы настроены по боевому на победу.
Карина Меликян
Касым Мажен Нурбекулы: Казахстан и Армения имеют широкие возможности для цифрового сотрудничества
Политолог: Продовольственная безопасность Армении находится под угрозой из-за бездействия властей
Эксперт: Визовый режим с Россией в рамках сближения Армении с ЕС несет риски для армянской турсферы
Политик: цена на бензин в Армении достигла исторического максимума - 600 драмов за литр
Правительство выделит дополнительно 1.035 млрд. драмов на софинансирование субвенционных программ в областях страны
Без развитых горнодобывающей и металлургической отраслей невозможно представить сегодня технологическое развитие Армении - вице-президент ЗММК
Впервые в банковской системе Армении внедряется институт реструктуризации неплатежеспособных банков
За поставки новых троллейбусов в Армении таможенная пошлина взиматься не будет