Суббота, 29 Мая 2021 15:29
Карина Меликян

Новые нормативы LCR и NSFR усилят устойчивость банков к краткосрочным и долгосрочным шокам ликвидности

Новые нормативы LCR и NSFR усилят устойчивость банков к краткосрочным и долгосрочным шокам ликвидности

АрмИнфо. Риски оттока средств на фоне кризисных явлений, связанных с неопределенностью сроков выхода из пандемии коронавируса, и внутриполитических и внешнеполитических шоков, предопределили шаги Центрального Банка Армении предпринять ранние упреждающие меры по нейтрализации краткосрочных и долгосрочных шоков ликвидности финансовой системы.

Центробанк РА, в рамках этих мер, внедряет рекомендованные Базель III новые пруденциальные нормативы ликвидности - краткосрочной (LCR - Liquidity Coverage Ratio) и долгосрочной (NSFR - Net Stable Funding Ratio).  Соответствующие дополнения уже внесены в Положение 2 ЦБ РА "О регулировании банковской деятельности и применяемых экономических нормативах". Эти меры, наравне с  повышением требований к капиталу, предлагались к введению задолго до 2020 года и периодически откладывались. Однако нахлынувшая пандемия коронавируса и вторая карабахская война негативно отразились на экономике и уровне реальных доходов населения, приведя к ухудшению качества совокупного кредитного портфеля банков и проседанию прибыли.

На этом фоне Центробанк Армении счел целесообразным раньше предусмотренного времени, согласно которому сроки внедрения изменений к пакету реформ Базеля III от декабря 2017г были перенесены на один год - до 1 января 2023г, начать вводить новые базельские стандарты. Так, с августа 2020г начала действовать для всех банков одна из трех надбавок к достаточности капитала - контрциклический буфер капитала - установленная в тот момент на уровне 0% и пока сохраняемая на этой отметке (с условием поэтапного повышения до 2,5%). А введение двух других надбавок - для поддержания достаточности капитала (0,5% с поэтапным повышением до 2,5%) и для системно значимых банков (0,5% с ежегодным повышением до величины в 1,5%) - пока откладывается. Теперь же введены новые нормативы ликвидности - краткосрочной и долгосрочной (с поэтапным повышением порога), наряду с которыми продолжат действовать нормативы общей и текущей ликвидности (на минимально определенном уровне: N21 - 15% и N22 - 60%).

Норматив покрытия ликвидности (LCR - N23) показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для покрытия в течение 30 дней повышенного оттока средств, возникающего в банковской системе в кризисных условиях. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

А норматив чистого стабильного фондирования (NSFR - N24) определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного фондирования к объему необходимого стабильного финансирования. Главная цель NSFR - способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков, сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения, создать стимулы для банков привлекать долгосрочные депозиты и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования.

Оба норматива будут поэтапно повышаться. Так, минимальный размер LCR (соотношение высоколиквидных активов к чисто денежному оттоку) установлен в 60% с действием этого уровня до 30 июня 2021г, затем с 1 июля по 31 декабря 2021г уровень будет повышен до 80%, и с 1 января 2022 года будет действовать на уровне 100%. В эти же сроки и на таких же уровнях будет меняться норматив NSFR (соотношение доступных банку стабильных средств к необходимым стабильным средствам финансирования).

По мнению экспертов AmRating, рекомендуемый Базель III пакет регулятивных требований - это переход от регулирования сложившейся экономической ситуации к превентивному регулированию, сдерживанию, ослаблению воздействия новых кризисных волн. Иначе говоря, это модель, ограждающая банковский сектор от возникновения кризисных потрясений. Особенностью этого пакета является ужесточение требований к структуре и элементам капитала, уровню его достаточности, формирование дополнительных буферов капитала, а также новых подходов к оценке ликвидности.

Несомненно, считают эксперты, предпринимаемые меры имеют позитивное значение и, прежде всего, содействуют: росту покрытия риска банковским капиталом; повышению качества капитала; сглаживанию цикличности развития банковского сектора; усилению ликвидности банков.

В общем плане, на взгляд экспертов, предпринимаемые регулятивные меры направлены на реализацию базовых функций банковского капитала (его защитной и оперативной функций), повышение ликвидности банковского сектора, усиление надзора и прозрачности банковской деятельности, совершенствование управления рисками в денежно-кредитной сфере. Эксперты считают, что на фоне коронакризиса, с вытекающими серьезными социально-экономическими последствиями, предпринятые регулятором меры сдерживания оказались как нельзя кстати, чтобы нейтрализовать краткосрочные и долгосрочные шоки ликвидности и поддержать устойчивость финансового сектора на должном уровне.

Отметим, что в этом же Положении 2 ЦБ РА касаемо требований к банкам по обязательному резервированию в Центробанке от привлеченных драмовых и валютных средств указано: с драмовых привлечений резервируется минимум 4%, а с валютных - минимум 18% (это же касается средств на обезличенных металлических счетах). Но по отношению к привлеченным от размещения облигаций средствам требования обязательного резервирования иные: по драмовым привлечениям - минимум 0%, по валютным - минимум 10%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, уровень достаточности общего капитала в 2016-2020гг снизился с 38,76% до 24,21%, общей ликвидности - с 37,55% до 29,46%, текущей ликвидности - с 253,83% до 145,57%, при требуемых минимальных нормативных уровнях соответственно в 12%, 15% и 60%. Общий капитал банковской системы замедлил за этот период годовой рост с 32% до 6,2%, составив $1.7 млрд. Активы в разрезе пяти лет замедлили годовой рост с 24% до 15%, составив $12.7 млрд, а кредитные вложения - с 24% до 17%, составив $8.4 млрд. Чистая прибыль, после замедления роста в 2019г с 62% до 34%, в 2020 году ушла в спад на 20%

- до $115.7 млн. В итоге, за 2020 год снизились и коэффициенты эффективности: рентабельность капитала (ROE) - с 9,4% до 6,8% и прибыльность активов (ROA) - с 1,4% до 0,9%.

Срочные депозиты с 14%-го роста в 2019г развернулись в сторону 1%-го спада в 2020г, составив $4 млрд, а обязательства до востребования ощутимо замедлили рост с 35% до 8%, составив $2.9 млрд. Причем, вклады физлиц (срочные и довостребования суммарно взятые) притормозили рост в 2020г уже до стагнационных 1%, составив $3.8 млрд.

В структуре активов высоколиквидная составляющая демонстрировала за последние три года следующую динамику: наличные средства - с 31%-го роста развернулись в сторону 11%-го спада, такой же разворот наблюдался по средствам на корр-счетах (ностро) в банках - с 44%-го роста на 16%-ый спад, при этом в ускоренно восходящем тренде удержались остаток средств на обезличенных металлических счетах - с 6% до 70% и вложения в гособлигации - с 5% до 37%, объемы которых составили соответственно $320.4 млн., $207.7 млн., $4.4 млн и $1.6 млрд.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В правительстве России представили итоги 23-его заседания армяно-российской МежправкомиссииВ правительстве России представили итоги 23-его заседания армяно-российской Межправкомиссии
На валютном межбанке Армении с 16 по 20 декабря долларовые сделки сокращались, а рублевые стали растиНа валютном межбанке Армении с 16 по 20 декабря долларовые сделки сокращались, а рублевые стали расти
Idram Junior подарил школам книгиIdram Junior подарил школам книги
"Серые сделки" с золотом и бриллиантами стали просвечивать в частных трансфертах
Оверчук: товарооборот между Россией и Арменией за 10 месяцев 2024 года достиг $10,2 млрдОверчук: товарооборот между Россией и Арменией за 10 месяцев 2024 года достиг $10,2 млрд
Вице-премьер Армении: Оборот торговли агропродукцией между Арменией и РФ вырос на 7%Вице-премьер Армении: Оборот торговли агропродукцией между Арменией и РФ вырос на 7%
Облигации устойчивого развития Team Telecom в Армении пройдут листинг на Армянской фондовой биржеОблигации устойчивого развития Team Telecom в Армении пройдут листинг на Армянской фондовой бирже
EBRD выступил якорным инвестором облигаций ОСУР компании Telecom Armenia, вложив $13.5 млнEBRD выступил якорным инвестором облигаций ОСУР компании Telecom Armenia, вложив $13.5 млн
Все ли деньги защищены в российских банкахВсе ли деньги защищены в российских банках
Вице-спикер НС: глобальное цифровое сотрудничество становится все более важным во взаимосвязанном миреВице-спикер НС: глобальное цифровое сотрудничество становится все более важным во взаимосвязанном мире
Геворг Папоян и представители C-Quadrat Ampega обсудили развитие рынка капитала и финансовой экосистемы АрменииГеворг Папоян и представители C-Quadrat Ampega обсудили развитие рынка капитала и финансовой экосистемы Армении
В посольстве Армении в США состоялась спецдискуссия по долгосрочному влиянию USAID в укреплении экономического развития РАВ посольстве Армении в США состоялась спецдискуссия по долгосрочному влиянию USAID в укреплении экономического развития РА
Мирзоян: Армения привержена конструктивному сотрудничеству в ОЧЭС для продвижения мира и стабильности в Черноморском регионеМирзоян: Армения привержена конструктивному сотрудничеству в ОЧЭС для продвижения мира и стабильности в Черноморском регионе
Армения в I полугодии 2024 года нарастила экспорт и импорт золота в разыАрмения в I полугодии 2024 года нарастила экспорт и импорт золота в разы
Армения в I полугодии 2024г увеличила экспорт и импорт бриллиантов в 2,5 разАрмения в I полугодии 2024г увеличила экспорт и импорт бриллиантов в 2,5 раз
Big Christmas Market с Idram, IDBank и idplusBig Christmas Market с Idram, IDBank и idplus
ЕАБР: Армения на территории Евразийского региона реализовала 10 инвестпроектовЕАБР: Армения на территории Евразийского региона реализовала 10 инвестпроектов
Больше не хотим быть потребителями товаров second hand - Пашинян меняет логику благотворительностиБольше не хотим быть потребителями товаров second hand - Пашинян меняет логику благотворительности
Правительство Армении планирует выйти на IPO со своим пакетом акций Зангезурского медно-молибденового комбинатаПравительство Армении планирует выйти на IPO со своим пакетом акций Зангезурского медно-молибденового комбината
Мой призыв по сокращению служебных авто в силе: Пашинян пригрозил <общинам- непослушникам> сокращением финансированияМой призыв по сокращению служебных авто в силе: Пашинян пригрозил <общинам- непослушникам> сокращением финансирования
Армения подпишет конвенцию об устранении двойного налогообложения доходов с ЯпониейАрмения подпишет конвенцию об устранении двойного налогообложения доходов с Японией
ЕФСР предоставит Армении грант в $2 млн. на повышение качества финотчетности организаций госсектораЕФСР предоставит Армении грант в $2 млн. на повышение качества финотчетности организаций госсектора
Армения подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с ВенгриейАрмения подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Венгрией
Очередное #ЗернышкоКЗернышку от премьера: ЗММК внес в госбюджет 33 млрд. 249 млн.  драмов в качестве дивидендов правительства Армении:Очередное #ЗернышкоКЗернышку от премьера: ЗММК внес в госбюджет 33 млрд. 249 млн.  драмов в качестве дивидендов правительства Армении:
На заседании армяно-российской межправительственной комиссии одним из самых обсуждаемых вопросов станет межрегиональное сотрудничествоНа заседании армяно-российской межправительственной комиссии одним из самых обсуждаемых вопросов станет межрегиональное сотрудничество
Между Арменией и Кореей имеется огромный нереализованный потенциал - депутат НСМежду Арменией и Кореей имеется огромный нереализованный потенциал - депутат НС
КРОУ утвердила правила организации тендеров на внедрение в Армении технологии 5GКРОУ утвердила правила организации тендеров на внедрение в Армении технологии 5G
Замминистра высокотехнологичной промышленности обсудил с директором офиса МСЭ перспективы сотрудничества с АрмениейЗамминистра высокотехнологичной промышленности обсудил с директором офиса МСЭ перспективы сотрудничества с Арменией
Глава Минтеруправления Армении обсудил с послом Швеции перспективы развития двустороннего сотрудничестваГлава Минтеруправления Армении обсудил с послом Швеции перспективы развития двустороннего сотрудничества
Совет МВФ по итогам 4-го обзора SBA одобрил предоставление Армении кредита stand-by в размере $24.12 млнСовет МВФ по итогам 4-го обзора SBA одобрил предоставление Армении кредита stand-by в размере $24.12 млн
Представители Армении и Ирана обсудили перспективы сотрудничества в области туризмаПредставители Армении и Ирана обсудили перспективы сотрудничества в области туризма
Тигран Джрбашян: Армения сегодня стоит перед очень серьезным вызовом в сфере демографииТигран Джрбашян: Армения сегодня стоит перед очень серьезным вызовом в сфере демографии
Ларс открыт только для легковых автомобилейЛарс открыт только для легковых автомобилей
Лучшие подарки на Новый год для ваших близкихЛучшие подарки на Новый год для ваших близких
Cтолкновение интересов Запада и России положит на алтарь армянскую атомную энергетикуCтолкновение интересов Запада и России положит на алтарь армянскую атомную энергетику
Министр: совместными усилиями создано законодательство, которое призвано развивать технологический сектор АрменииМинистр: совместными усилиями создано законодательство, которое призвано развивать технологический сектор Армении
Эксперт: Развитие атомной дипломатии с акцентом на сотрудничество с Россией даёт Армении уникальную возможность стать важным игроком на международной аренеЭксперт: Развитие атомной дипломатии с акцентом на сотрудничество с Россией даёт Армении уникальную возможность стать важным игроком на международной арене
Армянские виноделы изучают возможности выхода на европейский рынокАрмянские виноделы изучают возможности выхода на европейский рынок
EBRD включил Конверс Банк в группу Подтверждающих банков по программе TFPEBRD включил Конверс Банк в группу Подтверждающих банков по программе TFP
На Армянской Фондовой Бирже запущен механизм рефинансирования облигацийНа Армянской Фондовой Бирже запущен механизм рефинансирования облигаций
IDBank, Idram и idplus на Big Christmas MarketIDBank, Idram и idplus на Big Christmas Market
В Москве пройдет заседание армяно- российской межправительственной комиссииВ Москве пройдет заседание армяно- российской межправительственной комиссии
Конверс Банк: Грант Акопян избран членом Попечительского Совета Ассоциации BACEEКонверс Банк: Грант Акопян избран членом Попечительского Совета Ассоциации BACEE
IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom ArmeniaIFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia
Министр экономики Армении призвал греческий бизнес воспользоваться преференциями предоставляемыми РеспубликойМинистр экономики Армении призвал греческий бизнес воспользоваться преференциями предоставляемыми Республикой
Эндрю Тернер ищет пути расширения торговых связей между Канадой и АрмениейЭндрю Тернер ищет пути расширения торговых связей между Канадой и Арменией
Константинос Фрагкояннис: Греция заинтересована в укреплении своего присутствия в АрменииКонстантинос Фрагкояннис: Греция заинтересована в укреплении своего присутствия в Армении
Мишустин о взаимодействии в рамках СНГ: Россия занимает первое место в товарообороте Беларуси и АрменииМишустин о взаимодействии в рамках СНГ: Россия занимает первое место в товарообороте Беларуси и Армении
Армянские и грузинские железнодорожники согласовали совместные планы на 2025 годАрмянские и грузинские железнодорожники согласовали совместные планы на 2025 год
Замминистра экономики: ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединениеЗамминистра экономики: ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение
Замминистра финансов об участии армянских компаний в гостендерах ЕАЭС:  проблематичным остается вопрос признания электронных подписей и банковских гарантийЗамминистра финансов об участии армянских компаний в гостендерах ЕАЭС:  проблематичным остается вопрос признания электронных подписей и банковских гарантий
В Ереване состоится заседание армяно-греческой Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничествуВ Ереване состоится заседание армяно-греческой Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству
Специалист: Технологии ММР все еще остаются футуристическимиСпециалист: Технологии ММР все еще остаются футуристическими
Депутат НС РА: благодаря ЕАЭС удалось обеспечить высокие темпы роста ВВП АрменииДепутат НС РА: благодаря ЕАЭС удалось обеспечить высокие темпы роста ВВП Армении
Армения и Иран обсудили возможности запуска совместного производства ювелирных изделийАрмения и Иран обсудили возможности запуска совместного производства ювелирных изделий
Тадевос Аветисян: Отмена эмбарго со стороны Анкары и Баку для Еревана может вылиться в потерю национальной экономики и государственностиТадевос Аветисян: Отмена эмбарго со стороны Анкары и Баку для Еревана может вылиться в потерю национальной экономики и государственности
Армения пойдет по австрийскому опыту в сфере убоя скота: министр экономики представил госпрограммы поддержкиАрмения пойдет по австрийскому опыту в сфере убоя скота: министр экономики представил госпрограммы поддержки
<Вернуть награбленное> - вот она истинная цель пересмотра налога с оборота: Пашинян<Вернуть награбленное> - вот она истинная цель пересмотра налога с оборота: Пашинян
Медленно, но верно идем вперед: заверяет глава Минздрава касаясь внедрения ВМСМедленно, но верно идем вперед: заверяет глава Минздрава касаясь внедрения ВМС
Ларс открылся для легковых автомобилейЛарс открылся для легковых автомобилей
Читать больше
Курсы валют
20.12.2024
RUB3.850.02
USD395.050.14
EUR410.46-0.52
GBP494.09-5.04
CAD274.660.23
JPY25.200.04
CNY54.130.01
CHF441.540.69