Суббота, 29 Мая 2021 15:29
Карина Меликян

Новые нормативы LCR и NSFR усилят устойчивость банков к краткосрочным и долгосрочным шокам ликвидности

Новые нормативы LCR и NSFR усилят устойчивость банков к краткосрочным и долгосрочным шокам ликвидности

АрмИнфо. Риски оттока средств на фоне кризисных явлений, связанных с неопределенностью сроков выхода из пандемии коронавируса, и внутриполитических и внешнеполитических шоков, предопределили шаги Центрального Банка Армении предпринять ранние упреждающие меры по нейтрализации краткосрочных и долгосрочных шоков ликвидности финансовой системы.

Центробанк РА, в рамках этих мер, внедряет рекомендованные Базель III новые пруденциальные нормативы ликвидности - краткосрочной (LCR - Liquidity Coverage Ratio) и долгосрочной (NSFR - Net Stable Funding Ratio).  Соответствующие дополнения уже внесены в Положение 2 ЦБ РА "О регулировании банковской деятельности и применяемых экономических нормативах". Эти меры, наравне с  повышением требований к капиталу, предлагались к введению задолго до 2020 года и периодически откладывались. Однако нахлынувшая пандемия коронавируса и вторая карабахская война негативно отразились на экономике и уровне реальных доходов населения, приведя к ухудшению качества совокупного кредитного портфеля банков и проседанию прибыли.

На этом фоне Центробанк Армении счел целесообразным раньше предусмотренного времени, согласно которому сроки внедрения изменений к пакету реформ Базеля III от декабря 2017г были перенесены на один год - до 1 января 2023г, начать вводить новые базельские стандарты. Так, с августа 2020г начала действовать для всех банков одна из трех надбавок к достаточности капитала - контрциклический буфер капитала - установленная в тот момент на уровне 0% и пока сохраняемая на этой отметке (с условием поэтапного повышения до 2,5%). А введение двух других надбавок - для поддержания достаточности капитала (0,5% с поэтапным повышением до 2,5%) и для системно значимых банков (0,5% с ежегодным повышением до величины в 1,5%) - пока откладывается. Теперь же введены новые нормативы ликвидности - краткосрочной и долгосрочной (с поэтапным повышением порога), наряду с которыми продолжат действовать нормативы общей и текущей ликвидности (на минимально определенном уровне: N21 - 15% и N22 - 60%).

Норматив покрытия ликвидности (LCR - N23) показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для покрытия в течение 30 дней повышенного оттока средств, возникающего в банковской системе в кризисных условиях. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

А норматив чистого стабильного фондирования (NSFR - N24) определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного фондирования к объему необходимого стабильного финансирования. Главная цель NSFR - способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков, сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения, создать стимулы для банков привлекать долгосрочные депозиты и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования.

Оба норматива будут поэтапно повышаться. Так, минимальный размер LCR (соотношение высоколиквидных активов к чисто денежному оттоку) установлен в 60% с действием этого уровня до 30 июня 2021г, затем с 1 июля по 31 декабря 2021г уровень будет повышен до 80%, и с 1 января 2022 года будет действовать на уровне 100%. В эти же сроки и на таких же уровнях будет меняться норматив NSFR (соотношение доступных банку стабильных средств к необходимым стабильным средствам финансирования).

По мнению экспертов AmRating, рекомендуемый Базель III пакет регулятивных требований - это переход от регулирования сложившейся экономической ситуации к превентивному регулированию, сдерживанию, ослаблению воздействия новых кризисных волн. Иначе говоря, это модель, ограждающая банковский сектор от возникновения кризисных потрясений. Особенностью этого пакета является ужесточение требований к структуре и элементам капитала, уровню его достаточности, формирование дополнительных буферов капитала, а также новых подходов к оценке ликвидности.

Несомненно, считают эксперты, предпринимаемые меры имеют позитивное значение и, прежде всего, содействуют: росту покрытия риска банковским капиталом; повышению качества капитала; сглаживанию цикличности развития банковского сектора; усилению ликвидности банков.

В общем плане, на взгляд экспертов, предпринимаемые регулятивные меры направлены на реализацию базовых функций банковского капитала (его защитной и оперативной функций), повышение ликвидности банковского сектора, усиление надзора и прозрачности банковской деятельности, совершенствование управления рисками в денежно-кредитной сфере. Эксперты считают, что на фоне коронакризиса, с вытекающими серьезными социально-экономическими последствиями, предпринятые регулятором меры сдерживания оказались как нельзя кстати, чтобы нейтрализовать краткосрочные и долгосрочные шоки ликвидности и поддержать устойчивость финансового сектора на должном уровне.

Отметим, что в этом же Положении 2 ЦБ РА касаемо требований к банкам по обязательному резервированию в Центробанке от привлеченных драмовых и валютных средств указано: с драмовых привлечений резервируется минимум 4%, а с валютных - минимум 18% (это же касается средств на обезличенных металлических счетах). Но по отношению к привлеченным от размещения облигаций средствам требования обязательного резервирования иные: по драмовым привлечениям - минимум 0%, по валютным - минимум 10%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, уровень достаточности общего капитала в 2016-2020гг снизился с 38,76% до 24,21%, общей ликвидности - с 37,55% до 29,46%, текущей ликвидности - с 253,83% до 145,57%, при требуемых минимальных нормативных уровнях соответственно в 12%, 15% и 60%. Общий капитал банковской системы замедлил за этот период годовой рост с 32% до 6,2%, составив $1.7 млрд. Активы в разрезе пяти лет замедлили годовой рост с 24% до 15%, составив $12.7 млрд, а кредитные вложения - с 24% до 17%, составив $8.4 млрд. Чистая прибыль, после замедления роста в 2019г с 62% до 34%, в 2020 году ушла в спад на 20%

- до $115.7 млн. В итоге, за 2020 год снизились и коэффициенты эффективности: рентабельность капитала (ROE) - с 9,4% до 6,8% и прибыльность активов (ROA) - с 1,4% до 0,9%.

Срочные депозиты с 14%-го роста в 2019г развернулись в сторону 1%-го спада в 2020г, составив $4 млрд, а обязательства до востребования ощутимо замедлили рост с 35% до 8%, составив $2.9 млрд. Причем, вклады физлиц (срочные и довостребования суммарно взятые) притормозили рост в 2020г уже до стагнационных 1%, составив $3.8 млрд.

В структуре активов высоколиквидная составляющая демонстрировала за последние три года следующую динамику: наличные средства - с 31%-го роста развернулись в сторону 11%-го спада, такой же разворот наблюдался по средствам на корр-счетах (ностро) в банках - с 44%-го роста на 16%-ый спад, при этом в ускоренно восходящем тренде удержались остаток средств на обезличенных металлических счетах - с 6% до 70% и вложения в гособлигации - с 5% до 37%, объемы которых составили соответственно $320.4 млн., $207.7 млн., $4.4 млн и $1.6 млрд.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В Армении будут создавать полигоны для опасных отходовВ Армении будут создавать полигоны для опасных отходов
Армения и Италия будут сотрудничать в области защиты прав потребителей: Подписан меморандумАрмения и Италия будут сотрудничать в области защиты прав потребителей: Подписан меморандум
В Армении будет внедрена цифровая система заключения трудовых договоровВ Армении будет внедрена цифровая система заключения трудовых договоров
Делегация Минтеруправления отправилась в Турцию для участия во Всемирном конгрессе IRFДелегация Минтеруправления отправилась в Турцию для участия во Всемирном конгрессе IRF
Клиент всегда в центре нашего внимания. IDBankКлиент всегда в центре нашего внимания. IDBank
Спикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет  возобновляемых источниковСпикер НС РА: мы намерены утроить производство солнечной энергии к 2030 году, обеспечив не менее 15% энергобаланса страны за счет возобновляемых источников
Греческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - АфиныГреческая авиакомпания в ноябре запустит прямой авиарейс Афины - Ереван - Афины
Арман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDCАрман Ходжоян принял делегацию Офиса по поддержке Партнерства NDC
Инфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификациейИнфоштаб Арцаха: Выплаты пенсий за сентябрь 2023 года около 3000 бенефициаров затягивается из-за проблем с их идентификацией
Медиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и TelegramМедиаэксперт призвал защитить аккаунты в Whatsapp и Telegram
Геворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничестваГеворг Папоян обсудил с министром сельского хозяйства и продбезопасности Франции перспективы сотрудничества
VWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие АрменииVWFA продвигает армянские вина на британский рынок: в Лондоне и Манчестере представили винное наследие Армении
"Armenian Airlines" временно приостанавливает выполнение  полетов
Сила одного драма - фонду «Дети Армении»Сила одного драма - фонду «Дети Армении»
У ЗАО У ЗАО "Армаэронавигация" новый гендиректор
Доля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys ArmeniaДоля IT-сферы в ВВП Армении составляет 5,5% - показатель, сопоставимый с развитыми странами - глава Synopsys Armenia
Центральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондовЦентральный Банк Армении возьмет под свой контроль деятельность непубличных фондов
Армения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 годаАрмения привлечет кредиты на финансирование дефицита государственного бюджета страны 2024 года
Акоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной волеАкоп Варданян: да, я представил заявление, и сделал это по собственной воле
Замминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставкуЗамминистра экономики Армении Нарек Терян подал в отставку
Пашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический секторПашинян уволил замминистра территориального управления Армении, ответственного за энергетический сектор
Глава КРОУ Армении подал в отставкуГлава КРОУ Армении подал в отставку
В Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форумВ Абу-Даби состоялся второй армяно-эмиратский бизнес-форум
Wizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РАWizz Air Group успешно реализовала кампанию по продвижению Армении на внешних рынках - Минэкономики РА
Минфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилейМинфин Армении предложит новую формулу расчета налога на имущество с электромобилей
В 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единицВ 2024 году в Армении году отмечается беспрецедентная активность на ввоз электромобилей. Правительство распределило оставшиеся в резерве 600 единиц
Работа таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГДРабота таможенных служб Армении пока далека от идеальной, признает глава КГД
Оборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - БадасянОборот компаний, занятых в сфере такси, составляет уже миллиарды драмов - Бадасян
Депортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в АрменииДепортированные из Арцаха смогут в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на свои авто в Армении
Глава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотомГлава КГД: на газозаправочных и бензозаправочных станциях в Армении имеется более чем серьезная проблема, связанная с теневым оборотом
Мгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобилиМгер Григорян предложил установить утилизационные сборы на электромобили
Араратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идейАраратбанк выделил свыше 6 млн драмов в поддержку социальных инновационных идей
Пашинян: Пашинян: "Синопсис Армения" является одним из лидеров технологического сектора Армении
Комиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов СредиземноморьяКомиссия по телевидению и радио Армении приняла на себя председательство в платформе регулирующих органов Средиземноморья
Замминистра: после принятия проекта закона Замминистра: после принятия проекта закона "О социальном содействии" возникнет необходимость в разработке  50 нормативных актов
За летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 годуЗа летний сезон ЮКЖД перевезла больше пассажиров, чем в 2023 году
Баланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBankБаланс прикрепленных карт в приложении Idram&IDBank
Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%Финансирование программ в сфере образования, науки, культуры и спорта Армении в 2025 году увеличится примерно на 5%
В 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП АрменииВ 2025 году уменьшатся общие затраты на здравоохранение в ВВП Армении
Компания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмовКомпания, занимающаяся производством и сбытом строительных материалов, скрыла налогов на сумму более 2,7 млрд драмов
Конверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискингаКонверс Банк - Нелли Кочарян: Уход из Армении крупных зарубежных банков - новый вызов для банковского сектора страны. Проблематика дерискинга
Новое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмовНовое предложение Америабанка: розыгрыш инвестиционных портфелей на 2 млн драмов
Металлургическая отрасль Армении вышла из спада в ростМеталлургическая отрасль Армении вышла из спада в рост
Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%Львиная часть импорта в Армению поступает из России - 58,7%, а экспорта уходит в ОАЭ - 44,5%
Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%Во внешней торговле Армении доля драгоценных металлов и камней достигла 57%
Минфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходовМинфин Армении о налоговых недоимках и <оптимизации> бюджетных расходов
Чистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млнЧистый поток инвестиций в экономику Армении сократился с плюсовых $146.5 млн до минусовых $91.3 млн
Министр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничестваМинистр экономики Армении и посол Германии обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»Объявлены имена победителей совместной программы SIA «Армения 2024» и «Сила одного драма»
ВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильемВБ и АБР готовят совместную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем
Квин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости АрменииКвин: США по-прежнему привержены укреплению экономической устойчивости Армении
В Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозкиВ Армении за 8 месяцев существенно сократились железнодорожные грузоперевозки
Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.Выручка сферы услуг за 8 месяцев достигла $5.4 млрд.
Торговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрдТорговый сектор Армении за 8 месяцев обеспечил выручку в $9.8 млрд
Вице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничестваВице-премьер Армении и региональный директор ВБ обсудили перспективы углубления сотрудничества
Регионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страныРегионы отстают от Еревана все больше: эксперт призвал предоставить определенные льготы компаниям, желающим работать в регионах страны
Промышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный ростПромышленный сектор Армении продолжает обеспечивать двузначный рост
За 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства винаЗа 8 месяцев в Армении существенно сократились объемы производства вина
В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%В январе-августе объемы выпуска электроэнергии в Армении выросли на 2,4%
Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%Рост экономической активности в Армении в январе-августе 2024г замедлился до 9%
Читать больше
Курсы валют
15.10.2024
RUB4.00-0.03
USD387.200.07
EUR422.20-0.66
GBP506.571.02
CAD280.34-0.27
JPY25.960.07
CNY54.43-0.23
CHF449.34-0.45