Пятница, 7 Июня 2024 21:30
Карина Меликян

Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении

Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении

АрмИнфо. Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении. Первая – риски эскалации в условиях высокой геополитической неопределенности. Вторая - риски возможного перегрева на рынке ипотечного кредитования. Об этом отмечается в недавно опубликованном отчете “Финансовая стабильность в 2023 году. Развитие и риски.”, где  Центробанк представил текущее развитие и возможные риски банковской системы, и посредством стресс-тестов оценил способности банков противостоять этим рискам.  

В частности, в первой группе речь идет о рисках, связанных с дальнейшей перспективой экономической активности в мире и на внутреннем рынке, а также о рисках пересмотра политики при возникновении нового инфляционного давления из внешнего сектора. В этом плане ЦБ рассмотрел несколько сценариев возможного развития ситуации, один из которых оценивает насколько банковская система способна своим капиталом противостоять возникающим или потенциальным вызовам.   

Во второй группе речь идет о рисках сохранения продолжительного высокого роста объемов ипотеки и цен на недвижимость. В этом плане регулятор по итогам 2023 года отмечает: “Рост объемов финансовой задолженности по ипотеке и рост цен на недвижимость друг друга взаимодополняют, что может свидетельствовать о возможных рисках перегрева на рынке ипотечного кредитования”.

О том насколько перекредитованы ипотечные заемщики свидетельствуют представленные главой ЦБ на презентации этого отчета результаты проведенного кредитным регистром анализа микроданных, согласно которым удельный вес имеющих 1 и более ипотечных кредитов начиная с 2017-2018 годов заметно вырос. В частности, по итогам 2022 года доля заемщиков имеющих 2 ипотечных кредита составила около 14% в портфеле, а имеющих 3 ипотечных кредита – 4% в портфеле.

Тем не менее, главный банкир охарактеризовал банковскую систему по капиталу и ликвидности как сектор ныне имеющий достаточно высокие резервные буферы. “Результаты макро стресс-тестирования банков свидетельствуют о том, что даже при очень негативном сценарии система способна поглотить возможные убытки, сохраняя при этом непрерывность выполнения миссии финансового посредничества”, - подчеркнул он.  

В частности, достаточность капитала и уровень ликвидности в течение 2023 года сохранялись на уровне гораздо выше требуемого минимального порога (по достаточности основного капитала – 24,82% при требуемых 6,2% от взвешенных по риску активов, по достаточности общего капитала – 27,28% при требуемых 11% от взвешенных по риску активов, по общей ликвидности – 35,52% при требуемых 15%, по текущей ликвидности – 125,37% при требуемых 60% - Ред.). Это говорит о высокой способности банковской системы поглощать убытки. Повышению уровня капитала и ликвидности в большей степени посодействовали как поэтапное внедрение требований к укреплению буферов, так и готовность банков по максимальной шкале выполнить требование по формированию дополнительных резервов (скорее всего речь идет о внедренных в начале 2021 года нормативах LCR и NSFR – краткосрочной и долгосрочной ликвидности, которые банки стали выполнять сразу с высшего минимального порога в 100% - Ред.). Иначе говоря, банки решили не просто выполнять требования регулятора, а «с умом подойти к этому вопросу» и сразу взять высшую планку по формированию дополнительных резервов.

При этом Галстян обратил особое внимание, что есть растущая неопределенность, в условиях которой высока вероятность материализации системных циклических рисков. В этом контексте ЦБ считает важным, чтобы банки придерживались взвешенного подхода при управлении рисками активно-пассивных операций, капитала и других основных компонентов управления.   

“С развитием кредитования циклические риски в течение 2023 года были, в основном, сбалансированными, т.е. не недооценными и не переоцененными, за исключением ипотечного рынка, где наблюдались тенденции сохранения с прошлых лет высокого роста объемов. В 2023 году сохранилась также активность на рынке потребительского кредитования. В результате, сохраняющихся темпов роста ипотеки и возобновившегося роста потребкредитов, индекс финансового цикла в течение 2023 года почти не изменился”, - заметил Галстян.    

Что касается политики ЦБ в плане внедрения макро-пруденциальных инструментов, то в условиях высокой геополитической неопределенности регулятор, придавая важность подходу перспективного управления системными рисками, в течение 2023 года повысил надбавку к нормативу достаточности капитала - контрциклический буфер капитала (КБК) с майских 1% до августовских 1,5% от взвешенных по риску активов. Последнее нацелено на повышение резервов устойчивости банковской системы и позволит избежать скопления рисков в секторе. До этого, с апреля 2022 года ЦБ внедрил норматив LTV (loan-to-value, кредит/стоимость залога) во избежание скопления рисков по ипотечным кредитам, установив максимальный порог в 70% для валютных и 90% для драмовых ссуд. Этот макропруденциальный инструмент ЦБ задействовал видя сохранение высоких темпов роста ипотечных кредитов сопровождаемых ощутимым годовым повышением цен на рынке недвижимости, в результате комплементарного воздействия которых просматривалась возможность существенной аккумуляции рисков в ипотечных кредитах.

В отчете ЦБ “Финансовая стабильность в 2023г. Развитие и риски.” приводятся конкретные цифры по результатам деятельности банков за отчетный год. Так, активы банков выросли за год на 9,4%, а в среднем за последние 5 лет на 13%, составив 9.2 трлн драмов или 83,2% от активов всей финансовой системы.

В течение 2023 года кредитные вложения возросли почти на 21%, составив порядка 5 трлн драмов. Активность на кредитном рынке наблюдалась по всем направлениям. Потребкредиты, агрокредиты и бизнес-кредиты выросли на 20-21%. Ипотечные кредиты, несмотря на некоторое замедление повышательных темпов из-за базового эффекта, тем не менее продолжают показывать высокий рост - почти 28%. При высоком экономическом росте увеличение кредитных вложений сопровождалось также улучшением качества портфеля, в частности неработающие ссуды сохраняются на уровне ниже долгосрочного среднего порога.   

Депозиты выросли на 9,2%, что было обусловлено исключительно увеличением вкладов резидентов почти на 18%.

Прибыльность активов и капитала банков за 2023 год в определенной степени снизилась, что обусловлено крупными списаниями некоторыми банками. Причем, в течение года уровень ROA и ROE был стабилен, и лишь в декабре в связи с вышеуказанным обстоятельством было зафиксировано снижение.           

Примечательно, что в отличие от 2022 года в 2023 году прибыль банков выросла за счет роста процентных доходов. Это есть результат как роста процентных ставок на мировом и внутреннем рынках, так и драмизации кредитного портфеля.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо, прибыльность активов (ROA) снизилась за год с 3,3% до 2,7%, а рентабельность капитала (ROE) – с 21,5% до 16,6%.

Чистая прибыль по итогам 20023 года составила 229.9 млрд драмов или $568 млн, сократившись за год на 9,2% (против роста в 2022 году в 2,9 раз), причем у двух банков (в т.ч. Арцахбанк) прибыль просела до внушительного минусового уровня.

Процентные доходы увеличились за 2023 год на 22,6% - до 743.1 млрд драмов ($1.8 млрд), в структуре которых доходы от кредитов ускорились в росте до двузначных 17,4% - до 550.6 млрд драмов ($1.4 млрд).  

Общий капитал составил 1.5 трлн драмов ($3.7 млрд), замедлившись в годовом росте с 38% до 13,5%. Активы составили 9.2 трлн драмов ($22.7 млрд), замедлившись в росте с 18,1% до 9,5%. 

Уровень краткосрочной (LCR) и долгосрочной (NSFR) ликвидности снизился за 2023 год до соответственно 286,89% и 147,33% в среднем по банковской системе (с 381,73% и 161,64% в 2022г). Уровень общей ликвидности и текущей ликвидности также снизился, причем последней более выражено, тогда как в предыдущие два года эти показатели были в росте.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
ЕС направит 100 тыс. евро гуманитарной помощи Армении для поддержки наиболее пострадавших от наводнения селЕС направит 100 тыс. евро гуманитарной помощи Армении для поддержки наиболее пострадавших от наводнения сел
Сара Моргентау: США готовы расширить экономические отношения с АрмениейСара Моргентау: США готовы расширить экономические отношения с Арменией
Армения и Украина обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничестваАрмения и Украина обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
ЕАБР направил 100 млн драмов на устранение последствий паводков в АрменииЕАБР направил 100 млн драмов на устранение последствий паводков в Армении
В Армении представлена стратегия занятости на 2024 - 2030 г.г.В Армении представлена стратегия занятости на 2024 - 2030 г.г.
ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.
Чистая прибыль СКК им. К. Демирчяна в 2023 году выросла на 51%Чистая прибыль СКК им. К. Демирчяна в 2023 году выросла на 51%
ЮКЖД вновь запускает международный рейс Ереван- Батуми-ЕреванЮКЖД вновь запускает международный рейс Ереван- Батуми-Ереван
Никол Пашинян: широкомасштабные дорожно- строительные работы позволяют говорить о создании новой дорожной сетиНикол Пашинян: широкомасштабные дорожно- строительные работы позволяют говорить о создании новой дорожной сети
ЕБРР назначил нового управляющего директора по Турции и КавказуЕБРР назначил нового управляющего директора по Турции и Кавказу
С 1 января 2026 года медстрахование станет обязательным для туристов, въезжающих в ГрузиюС 1 января 2026 года медстрахование станет обязательным для туристов, въезжающих в Грузию
IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
Чтобы старость была в радость: настоящее и будущее накопительной пенсионной реформы АрменииЧтобы старость была в радость: настоящее и будущее накопительной пенсионной реформы Армении
Советник мэра: в Ереване нет ни одного моста, который бы обладал паспортом сейсмостойкостиСоветник мэра: в Ереване нет ни одного моста, который бы обладал паспортом сейсмостойкости
Премьер-министр РА: Армения с каждым днем повышает уровень своего суверенитета и независимостиПремьер-министр РА: Армения с каждым днем повышает уровень своего суверенитета и независимости
Железнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖДЖелезнодорожное сообщение в Армении восстановлено с опережением графика - ЮКЖД
EventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в ТбилисиEventHub․am − официальный представитель по продаже билетов на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas в Тбилиси
Министр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерамиМинистр экономики Армении указал на эффективную работу с российскими партнерами
Вскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себяВскоре в Армении отроется Торговый дом Ирана, а в Тегеране заинтересованы открытием аналогичного армянского дома у себя
Министр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-BenzМинистр экономики анонсировал открытие в Армении автосалона и центра обслуживания Mercedes-Benz
В Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента ЛозанныВ Гюмри откроется Школа гостиничного менеджмента Лозанны
Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.Геворг Папоян: Объемы инвестиций в сферу черной металлургии в ближайшие годы достигнут $100 млн.
Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>Геворг Папоян: В Армении ведутся работы по созданию инфраструктур для проекта <Черноморский подводный электрический кабель>
Министр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией MasdarМинистр экономики положительно оценил ход переговоров с арабской компанией Masdar
Министр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен бытьМинистр экономики: Позиция правительства такова, что завод <Арменал> был, есть и должен быть
Правительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорогПравительство Армении направит 2,8 млрд драм на строительство и ремонт дорог
Правительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьерПравительство РА окажет содействие пострадавшим от наводнения в их скорейшем возвращении в свои дома и проведении ремонтных работ - премьер
Армения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИраномАрмения намерена ратифицировать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
В Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространствоВ Армении данные государственных органов будут переведены в виртуальное пространство
За май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратамиЗа май КГД выявил 154 случая нарушений, связанных с контрольно-кассовыми аппаратами
Армения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направлениеАрмения представлена в National Geographic как привлекательное туристическое направление
Пашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализацииПашинян: программа обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем вступает в практическую стадию реализации
В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  В Армении обсуждены проекты, реализуемые совместно с ГК  "Росатом"
Для оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБДля оценки долгосрочного эффекта новых санкций США против России, потребуется время - глава ЦБ
Мартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводовМартин Галстян: Азербайджан не входит в список 50 крупных направлений по части денежных переводов
Парламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 годаПарламент Армении утвердил отчет об исполнении государственного бюджета 2023 года
Сотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной платеСотрудники прекратившей свою деятельность компании Fly Arna требуют выплаты задолженности по заработной плате
Цифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБРЦифровые технологии и инновации для Евразии: лидеры отрасли обсудят ключевые вопросы на Бизнес-форуме ЕАБР
Члены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIOЧлены Союза работодателей ИКТ посетили самый крупный в регионе Центр обработки данных компании OVIO
Пашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствияПашинян: началась работа по разработке программы решения первоочередных задач по восстановлению зоны бедствия
Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»Доступны мгновенные денежные переводы из России в Армению с приложением «ФОРА-БАНК»
С 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащихС 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил финансовую компенсацию семьям 5 345 погибших и пропавших без вести военнослужащих
ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%ЦБ Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП на 2024 год с прежних 5,3-6,4% до обновленных 6,8-6,1%
Министр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиямМинистр: непозволительно, когда субъекты хозяйствования начинают привыкать к тепличным условиям
Министерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией SynopsisМинистерство высокотехнологической промышленности расширит сотрудничество с компанией Synopsis
Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.Министр финансов РА: госбюджет - это не только бухгалтерский, но и политический документ.
Ряд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную системуРяд сотрудников Антикоррупционного комитета и СВР не будут входить в накопительную пенсионную систему
В Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверкиВ Армении при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог будут проводиться аудиторские проверки
Армения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестицийАрмения cтала участницей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%МВД: При заключении договора ОСАГО в течение 24 часов с момента выявления нарушения сумма штрафа снижается на 75%
Премьер-министру представили проект стратегической программы занятостиПремьер-министру представили проект стратегической программы занятости
ВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 годуВБ сохранил ранее улучшенный прогноз по росту ВВП Армении на уровне 5,5% в 2024 году и 4,9% в 2025 году
Мартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти внизМартин Галстян: В благоприятных условиях кредитные ставки могут поползти вниз
ЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономикеЦБ РА: Рост ВВП выше потенциального и не инклюзивный его характер формируют неопределенность с позиции валового спроса и предложения в экономике
Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%Глава ЦБ: Инфляция в Армении к концу года приблизится к показателю 2,2%-2,5%
В результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулыВ результате увеличения расходов правительства на ликвидацию последствий стихии, Центробанк Армении ожидает дополнительные стимулы
idcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-аidcoin: Новый инструмент в системе лояльности IDBank-а
Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования - на этот раз с 8,25% до 8%
В Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитовВ Армении с 2029 года отменят возврат подоходного налога для ипотечных кредитов
Около 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 годаОколо 173 миллионов драмов и более 30 фондов-бенефициаров. «Силе одного драма» исполнилось 4 года
Читать больше
Курсы валют
18.06.2024
RUB4.370.00
USD388.73-0.05
EUR416.600.18
GBP493.260.71
CAD282.77-0.21
JPY24.59-0.07
CNY53.57-0.01
CHF437.761.91